Mínimos resueltos y admisión de costes · 16/10/2026

Qué cambia

Nueva versión 1.1, previa a cualquier resultado económico. Los mínimos variables de compra/venta se revalidan y se aplica el mayor límite observado. Una cantidad pequeña se omite; nunca se aumenta una compra para cumplir el mínimo. Precisión, estado, tipos de orden e identidad siguen causando abstención común si cambian. Ambas carteras conservan las fuentes y reciben exactamente las mismas restricciones. El protocolo 1.0 y los experimentos anteriores permanecen intactos.

Contraste desplegado

A las 21:52 UTC del 16/10 (23:52 Madrid), 24 de 24 mercados superan la nueva revalidación, incluidos los ocho mínimos base distintos del catálogo de madrugada. Cero incidencias de reglas en ese corte; se vuelven a comprobar cada hora y al ejecutar. Hipótesis 22 / versión 1.1 registrada, 279 pruebas correctas. El estado público confirma los hashes del software realmente ejecutado. La hipótesis 21 permanece intacta.

Costes: 0 de 24 mercados admitidos; al menos 13 muestras válidas y una fecha UTC por mercado en el corte. La comisión efectiva observada es 0,25 % por lado. El percentil visible es provisional: no sustituye siete fechas ni garantiza un precio de ejecución. No se ha abierto ningún ensayo ni calculado retornos de la nueva hipótesis.

Hallazgo de costes: CRO/EUR presenta un percentil provisional de fricción visible para 5.000 EUR del 3,18 % (14 muestras). Se han contrastado los libros originales: la captura de las 12:33 UTC explica el máximo por profundidad; otras capturas también son elevadas. No se elimina como atípica ni se excluye CRO. Con tan pocas muestras, el percentil 95 coincide con el máximo. Es una advertencia sobre liquidez, no una estimación estable ni el coste real de una orden de 1.500 EUR. La regla conservadora usa el nominal de 5.000 EUR fijado antes, sin ajustarlo para mejorar resultados.

Base comprobada: 22 hipótesis, los mismos 39 experimentos, cero órdenes e intenciones reales. La huella de la versión 1.0 conserva el registro original.

Qué falta y cuándo puede empezar

La captación de costes comenzó el 16 de octubre. Se mantiene la regla registrada: cien franjas distintas y siete fechas UTC dentro de los siete días anteriores, por mercado, con comisiones recientes, libros íntegros y profundidad para 5.000 EUR. No repetir consultas para simular días ni retirar del universo una moneda que falla. El 22 de octubre es el límite temporal más temprano de siete fechas. La primera revisión semanal posible sería el lunes 26 a las 01:00 UTC (02:00 Madrid), con simulación de ejecución el martes 27. Son fechas condicionadas, no un inicio confirmado. Nuevos miembros, muestras inválidas o precios incompletos pueden retrasarlas.

La portada muestra muestras válidas, fechas cubiertas, catálogo actualizado, mínimos antes/ahora, comisión efectiva y percentil 95 provisional de fricción visible. La fricción incluye spread y profundidad; no se suman otra vez. Los 10 pb de suelo y 20 pb de deslizamiento residual son supuestos conservadores, no mediciones de fills. Un percentil de un día no se presenta como coste ya calibrado.

Avance operativo

El control horario refresca un único catálogo público y valida la nueva regla. La rotación de diez mercados por cuarto de hora se mantiene: cubre las 27 monedas observadas (incluidas salidas), unas 32 muestras por mercado y día mientras no falle. Acelerar esas peticiones no acortaría las siete fechas necesarias. La comisión se lee de la evidencia diaria existente, sin claves nuevas ni otra llamada privada.

La exportación de admisión limita liquidez a siete días y 128 MiB; conserva archivos originales. Esto evita cargar todo el histórico cada hora. El techo de almacenamiento sigue siendo 512 MiB y los fallos se muestran. El mantenimiento de archivo prolongado sigue pendiente antes de sostener un ensayo de un año.

La plantilla de lanzamiento se actualiza con bloqueos y primera fecha condicional. No se sella un inicio mientras falten costes ni se informa rentabilidad inexistente. El seguimiento económico todavía requiere sellado, registro del ensayo y activación prospectiva; el panel no confunde esta preparación con un ensayo iniciado.

Verificación y evidencia

Pruebas de mínimos al alza/baja, residuales, cambios estructurales, catálogo futuro, manipulación de mínimos, registro idempotente, muestra corta y manifiesto no admisible. Se comprueban ocho escenarios y ambas carteras. Sensibilidad de costes fijos igual para ambas: 1.200 EUR/año prorrateados, claramente separada de gastos medidos.

La evidencia fechada se publica en estado actual. El protocolo completo está en ficha 1.1. Fuentes: campos de mercados Bitvavo y límites API, consultados el 16/10/2026.

Evidencia consolidada.