Historial de reglas, en orden. Las adendas posteriores explican cada cambio; no son reglas concurrentes. El resultado final usa la versión 1.0.2 y las mismas 95 señales de la reparación 1.0.1.

CTREND exploratorio 1 · ficha previa al ensayo

27/10/2026. Investigación sobre historia reutilizada; no réplica íntegra del artículo ni autorización de inversión. Una hipótesis, cinco escenarios de ejecución y lectura separada de gasto fijo. Referencias: artículo DOI 10.1017/S0022109024000747 y código DOI 10.7910/DVN/NTIVT8. Mecanismo: los indicadores técnicos podrían contener información transversal sobre precios posteriores. Se evalúa si combinar 28 indicadores mediante regresiones semanales, promedios Fama–MacBeth y selección elastic net añade valor frente a alternativas simples, después de costes.

Contrato

Las decisiones 0043 y 0044, y la adenda de ejecución 0044, fijan fórmulas, disponibilidad modelada, definición del objetivo y límites. El JSON adjunto fija huellas de datos/documentos y criterios antes del SQL y de cualquier objetivo histórico. El código se congela por huella en el registro SQL localmente recibido. La máscara reconstruida conserva 72 candidatos y sus motivos: 43 tienen intervalos para esta investigación, 28 siguen en cuarentena y BSV estaba retirado. Sesgo de catálogo/cobertura reconocido. No representa todos los activos ni ausencia de supervivencia.

El objetivo de aprendizaje es un índice de variación de precio en EUR con costes de referencia de 1000 EUR; no una operación ejecutada ni ganancia total. Los 52 bloques de entrenamiento deben ser consecutivos, completos y estar disponibles. La disponibilidad de métricas y etiquetas se modela con 24 horas desde cierre; las revisiones históricas no fueron observadas entonces. El mínimo de miembros es 25. Ningún precio futuro selecciona la máscara. No se eliminan filas para completar una regresión. Una semana incompleta o falta de convergencia implica abstención registrada.

95 decisiones candidatas entre 25/2/2022 y 16/12/2023; datos D, decisión D+2, ejecución D+3. La cartera compra el quintil superior (mínimo cinco) ponderado por capitalización emitida. Sin señal mantiene efectivo y vende únicamente posiciones ejecutables. Entrena solo con los costes base; no se reentrena para elegir la sensibilidad ganadora. Las comparaciones son cesta equiponderada de la misma máscara, BTC mantenido y 10000 EUR de efectivo, sin aportaciones.

Contabilidad y costes

Libro separado con unidades, efectivo, ventas antes de compras, reserva de saldo, redondeo, rechazos, capacidad parcial y costes de cada tramo. Mínimo modelado 50 USDT (100 con doble coste), sin afirmar filtros históricos. Comisión base 10 pb con exención BTC documentada; medio spread causal Corwin–Schultz con suelo 10 pb; impacto causal con suelo 20 pb; techo 0,1% ADV. Se duplican todos los costes y se reduce capacidad a mitad en escenario adverso. Otros escenarios: un día adicional de latencia, 50% del nominal ejecutable, comisión 25 pb. Los suelos NO son calibración ni cotas máximas garantizadas. EURUSDT usa cotización primaria, costes de entrada y salida, y preserva restos.

FTT tiene ruta de liquidación FTTBUSD y BUSDUSDT desde 16/11/2022, con dos precios, dos costes y límite conjunto. No se usa para indicadores ni entradas. ETHW se conserva en unidades/derecho: valoración exploratoria al 50% del cierre anterior de Bitfinex, sin inventar venta; el valor no financia compras. XYM/BOBA tienen inventario cero al snapshot anterior al inicio de la cartera. Un derecho desconocido o una posición sin precio impide NAV completo. Los remanentes bajo mínimo siguen siendo inventario, no efectivo ni cero.

NAV semanal incluye marcado de remanentes y derechos. Se informa por separado efectivo final, unidades pendientes y valor estimado de derechos: no se llama a todo ello dinero retirado. El drawdown es semanal, no caída máxima diaria certificada. Arranque y liquidación tienen costes; para incertidumbre, el coste de financiación inicial se integra en el primer intervalo. La lectura de gasto fijo descuenta 100 EUR/mes proporcional al tiempo de resultado final; es un gasto hipotético separado, no retirada en cada rebalanceo.

Criterios anteriores a resultados

Ventaja anualizada ≥3 puntos frente a cesta; NAV final superior a BTC y efectivo; caída semanal no más de cinco puntos peor que cesta. Remuestreo pareado de bloques circulares de cuatro intervalos, 10000 réplicas y semilla 2702026; límite inferior 95% de ventaja media semanal >0. Ventaja positiva con doble coste, retraso, mitad de ejecución y comisión 25 pb. Al menos 52 intervalos históricos; no hay que esperarlos en tiempo real.

Fallo práctico con NAV completo: no promover esta versión. Incertidumbre o sensibilidad adversa: inconcluso. NAV incompleto: no evaluable, con detalle de unidades/fecha. Un resultado favorable bajo filtros modelados solo justifica contraste prospectivo de ejecución; no activa paper operativo automáticamente. Se conservan todos los escenarios, señales y errores. No se recalibran parámetros tras conocer resultados. La conciliación independiente del libro reconstruye efectivo/unidades desde cada fill; réplica determinista adicional antes de publicar conclusión. No se han calculado objetivos históricos a la creación de esta ficha.

0044 · Integración y ensayo exploratorio CTREND

27/10/2026. Oscar pide resolver bloqueos y ejecutar una evaluación útil. Continúa 0043, sin modificar sus capturas, el plan CMC detenido ni el ensayo del 2/11. Esta decisión precede a cualquier objetivo o retorno CTREND.

Dos niveles de evidencia

La primera evaluación será exploratoria, condicionada a un modelo de ejecución. No certifica que una orden antigua hubiera sido aceptada ni autoriza operar. Mantiene precios primarios, costes, restricciones y no ejecución explícitos. La comprobación estricta sigue rechazando mínimos históricos desconocidos. No se convierte el resultado condicionado en validación operativa.

La búsqueda adicional localiza el anuncio global de distribución BOBA (29/11/2021, código 60900941fcee432c8d149eb424d54a43), reproducido por CoinCarp con enlace al original. La página primaria devuelve título en algunas lecturas y redirige al índice en otras; el API CMS devuelve404. Se conserva esa diferencia. Acreditación reconstruida, no permiso de venta: el anuncio dice que las retiradas se habilitarían posteriormente. La búsqueda de reglas antiguas encuentra ejemplos parciales y documentación, no una matriz completa por instrumento/fecha. No se amplía esa búsqueda indefinidamente antes de una prueba de sensibilidad.

Qué se modifica antes de resultados

• Objetivo de aprendizaje: componente de precio neto de los costes modelados de una operación de referencia de1.000EUR por moneda/semana. No incluye dividendos/forks/airdrops y NO se presenta como rentabilidad total de una cartera. Es un objetivo predictivo de precio, próximo al objetivo académico; cambia explícitamente el objetivo económico completo propuesto en0043. Todos los derechos de carteras simuladas se mantienen en un libro separado y bloquean un NAV completo si no pueden valorarse. No se eliminan semanas ni monedas por ese resultado futuro.
• Mínimos exploratorios: mínimo50USDT por orden; paso en unidades igual a la menor potencia decimal de10 que valga al menos1USDT al precio conocido de decisión. Redondeo hacia abajo; inventario y efectivo no ejecutados se conservan. Escenario adverso: mínimo100USDT y techo de participación reducido a mitad. Son restricciones modeladas, NO filtros históricos observados ni cotas superiores probadas. El modo estricto necesita registros históricos y sigue sin estar admitido.
• Ejecución: pesos decididos con datos D; ejecución D+3 con apertura primaria y costes de0043. Dimensionado sujeto a efectivo y límites, sin apalancamiento. Una compra usa presupuesto cotizado; no se supone una cantidad obtenida al cierre D. Capacidad de0,1% de ADV previo; no ejecución por mínimos y saldo, parcial por capacidad. Orden de ventas antes de compras, compras prorrateadas si falta efectivo. Se registran todas las órdenes simuladas, llenados y rechazos. No afecta libros productivos.
• Eventos: un deslistado anunciado dispara salida en la siguiente apertura posterior a publicación+24h, si ocurre antes del cese. Si llega tarde, permanece inventario sin inventar venta. FTT/USDT cesa15/11/2022 04:30UTC; aviso14/11 04:55, de modo que esta política NO puede garantizar salida por aviso antes del cese. La conservación y valoración de unidades siguen siendo obligatorias. No concatenar FTT/BUSD como si fueraUSDT. No anticipar el deslistado usando la fecha final del archivo.
• Comparadores: mismos10.000EUR, calendario, mínimos modelados, FX, costes y derechos. BTC, cesta equiponderada de la máscara y efectivoEUR. Sin compras futuras ni capitular posiciones para ocultar datos faltantes.

Alcance adicional fijado antes de datos

Se conserva la ventana candidata de95fechas (25/2/2022–16/12/2023; último extremo26/12/2023). Se completa únicamente marzo2022–diciembre2023 para los43miembros ya delimitados, respetando final de FTT14/11/2022 para señales. Antes de adquirir se revisaron los seis contratos que acababan en febrero2022: últimas revisiones Trust Wallet anteriores a2024 mantienen los mismos contratos y18decimales (SNX ProxyERC20 ya conciliado). Las fechas de cambio del repositorio son2021–2022: no prueban observación diaria ni ausencia universal de eventos. Se extiende la identidad reconstruida para esta investigación, sin afirmar identidad observada ni elegibilidad Bitvavo. Los28pendientes yBSV permanecen en el registro72, con exclusiones por evidencia; no se seleccionan por beneficios.

EUR/USDT: adquirir solo enero2021–diciembre2023 para financiación, valoración y objetivos, reutilizando archivos previos con huella oficial. No usar USDT=USD. ETHW: documentar distribución global y cotización primaria alternativa únicamente para valoración de derechos, sin fingir venta o efectivo. Snapshot15/9/2022 06:42:42UTC; distribución/retirada acreditadas20/9 06:30UTC. Si falta valoración, NAV total no disponible; mostrar posiciones y subtotal claramente separado.

Una vela parcial no se usa como señal. En archivo mensual que contenga último día parcial, validar separadamente las velas UTC completas y conservar la parcial como evidencia excluida; no desechar las otras velas válidas ni reescribir la política de capturas anteriores. Huecos métricos siguen invalidando200días consecutivos, sin relajar tolerancia.

Criterios y presupuesto

Se conservan mecanismo, modelo, ventana, criterios prácticos y estadísticos de0043. Una sola hipótesis nueva, registrada antes del primer objetivo; misma familia para casos base, doblecoste, retraso+1día, capacidad50%, costesfijos y comisión25pb. No elegir la variante ganadora. Si falla la admisión de NAV, el resultado será no evaluable, pero el simulador dejará la fecha, activo, unidades y comparador afectados. Si el resultado es favorable solo bajo mínimos modelados, como máximo merece contraste prospectivo de ejecución, no promoción automática a paper operativo.

La implementación y los datos se probarán antes del ensayo; se conservarán recibos, hashes, protocolo, registros y toda limitación. No se cambia de estrategia porque falle un resultado.

0044 · Adenda de ejecución anterior a objetivos

27/10/2026. Antes de calcular objetivos o beneficios, se fija lo siguiente para la evaluación exploratoria. No cambia los archivos de la decisión ni del plan de adquisición anteriores.

Cotizaciones separadas y derechos

El anuncio Binance 47642955ae7f4a3688133df8067ac3c2 conserva FTT/BUSD al retirar FTT/USDT. Se admite una ruta explícita de liquidación, no de nuevas entradas: FTT → BUSD → USDT, desde el 16/11/2022 (primera apertura después del aviso más 24 horas). Se capturan por separado FTTBUSD y BUSDUSDT desde octubre de 2022 hasta diciembre de 2023, solo para costes causales y esa ruta. Cada tramo exige cotización primaria contemporánea y costes propios; capacidad igual al menor techo convertido de los dos tramos. No se concatenan precios para indicadores ni se supone BUSD=USDT. Si falta un tramo, se conserva la posición sin valor completo. Las unidades de FTT no cambian. La ruta no acredita filtros históricos; emplea los mismos mínimos modelados. Los objetivos semanales liquidan por esta ruta cuando está disponible; nunca anticipan el último día negociado.

ETHW: el anuncio Binance ff51359d19d241b08a97d82071cb891c acredita distribución y retiradas para el 20/9/2022; 9c2bed1a271a4a25b6dc2d03bd8a148d anuncia Convert (venta a USDT/BUSD) el 21/9 a las 08:30. No se inventa una cotización histórica de Convert. Se conserva un derecho separado desde el snapshot 15/9 06:42:42 y, tras distribuirse, unidades separadas. La valoración exploratoria de este derecho usa el cierre primario ETHW/UST de Bitfinex del día anterior, desde el 17/9; se descuenta un 50% fijo como sensibilidad de valoración/transferibilidad. Es una estimación de un derecho, no ingreso, venta ni garantía de recuperación. Cuando no hay cotización previa no hay NAV completo: el 15–16/9 se conserva intervalo de valoración desconocida. No se calcula drawdown diario completo si quedan tales huecos; se informa drawdown semanal y su limitación. No se permite financiar compras con ese derecho ni venderlo en el simulador. La lectura sin recorte se conserva como valor bruto separado, sin cambiar la regla tras resultados.

XYM/BOBA: una cartera iniciada en febrero de 2022 tiene cero unidades en sus snapshots de 2021. Esto se verifica a partir del libro; no se les asigna valor cero si existiera un derecho. El objetivo de aprendizaje sigue siendo componente de precio; no promete retorno total.

Entrenamiento y ejecución computacional

El backend numérico fijado es numpy 2.3.4, scipy 1.16.2 y scikit-learn 1.7.2, aislado del motor. La ruta elastic net conserva ponderación, estandarización, 200 lambdas, AICc y selección positiva de 0043. Se verifica contra la implementación anterior con datos artificiales. Tolerancia 1e-8 y máximo 10000 iteraciones; falta de convergencia implica abstención registrada, sin aceptar un ajuste a medias.

Se usan las 52 fechas consecutivas anteriores cuyos objetivos deberían estar disponibles; un objetivo ausente bloquea ese ajuste, no se sustituye por otra semana favorable. Una fecha con menos de 25 miembros tampoco entrena. Abstenerse conserva efectivo y liquida solo posiciones vendibles bajo las reglas comunes. Se conservan todos los rechazos y objetivos inválidos.

Las seis lecturas de sensibilidad comparten una sola hipótesis y señales entrenadas con costes base: base, doble coste (capacidad a mitad y mínimo 100 USDT), latencia +1 día, ejecución al 50% del nominal previsto, comisión 25 pb y coste fijo de 100 EUR/mes. No se reentrena para escoger el caso ganador. Los objetivos base usan 1000 EUR, conversión EUR/USDT y costes en ambos sentidos; incluyen saldo y unidades no liquidadas. Una posición no liquidada impide un objetivo realizado, no se borra de la sección transversal.

Los precios de apertura son proxies diarios de ejecución; no se afirma disponer de profundidad en esa apertura. La cantidad se limita por los datos conocidos en D y por el saldo a la ejecución. El precio adverso se expresa como coste en moneda cotizada. El objetivo del primer ensayo es decidir si hay ventaja bajo estos supuestos; no autoriza promoción automática ni sustituye la verificación prospectiva de ejecución.

Aclaración final del objetivo, antes del primer cálculo

Para evitar confundir predicción y simulación, el objetivo de aprendizaje se define finalmente como índice del componente de precio en EUR, ajustado por costes de referencia de 1000 EUR. No es una operación realizada ni implica que se ejecutara ese nominal. Se calcula con precios contemporáneos, conversión y costes de ambas puntas; la capacidad y el mínimo no alteran ese índice de precio, sino las ejecuciones efectivas de las carteras. Esta definición sustituye explícitamente la exigencia de liquidación del nominal de aprendizaje en el párrafo anterior y en 0043: no se interpretan esos índices como resultados monetarios. Una punta sin precio identificable sigue bloqueando la semana; no se borra la moneda. Las carteras sí conservan todo saldo, fill parcial, posición sin vender y derecho, y son la única fuente de ganancias reportadas. Se registra esta adaptación antes de objetivos para que restricciones de tamaño de una operación artificial no se confundan con ausencia de un precio observable.

0045 · Reparación de la integración CTREND

27/10/2026. La hipótesis SQL 35 y los cinco primeros escenarios se conservan. La primera integración produjo cero señales: 36 ajustes rechazados por falta de convergencia y 59 fechas bloqueadas por tres objetivos sin punta BTG/CVC. No es un resultado negativo de CTREND ni evidencia favorable del efectivo USDT. Se mantienen sus artefactos con manifiesto; no se presentan como ensayo del predictor. No se modifica el objetivo de ventaja ni se escoge una estrategia según su rentabilidad.

Fallos y reparación delimitada

• El solver sklearn usa una prueba de convergencia adicional (brecha dual), más exigente que la variación de coordenadas del referente. Mantener tolerancia 1e-8, malla y criterio AICc, aumentar únicamente presupuesto numérico de 10000 a 1000000 iteraciones. No aceptar avisos o soluciones sin convergencia. Contrastar la solución sintética y conservar iteraciones/brechas por lambda. Esta reparación no cambia alpha, penalizaciones, objetivos ni selección de cartera.
• La política de salida por aviso estaba escrita pero no conectada al reloj de eventos. Binance anunció BTG el 13/10/2022 04:00, con cierre 24/10 09:00 (cd7aae08f6a84ad89ca6a2c4d52fa32e), y CVC/USDT el 7/12/2022 03:05, con cierre 9/12 03:00 (13647176b1594beebe1a8aa3f9f843c8). Aplicar la política ya fijada: publicación+24 horas, primera apertura posterior. Salidas 15/10 y 9/12, respectivamente. Se bloquean nuevas compras desde la disponibilidad modelada del aviso. La máscara se recalcula solo con ese conocimiento al decidir; no se elimina la historia previa. CVC se habilita de nuevo desde anuncio 11/5/2023 03:00+24 horas y apertura 12/5 08:00, aunque el requisito de 200 días vuelve a empezar (c968644475a74284a292ecd3af39e6ff).
• Una vela diaria parcial no sirve como indicador ni coste; su apertura sí puede acreditar una cotización de ejecución anterior al cierre del mercado. Se conserva por separado, nunca se promueve la vela parcial a día válido. CVC puede liquidarse a la apertura 9/12 anterior al cierre 03:00. Retraso adicional de sensibilidad afecta a rebalanceos; los eventos protectores conservan la política fija de 24 horas. El 50% de fill y mínimos siguen aplicándose y pueden dejar remanentes.
• Remanentes bajo mínimo y posiciones retenidas no desaparecen. Para valorar unidades que ya no tienen mercado local se admite un marcado exploratorio independiente, nunca una venta: PriceUSD Coin Metrics de la misma identidad, dividido por PriceUSD de USDT, ambos del día D−2 (disponibilidad modelada). Se descuenta 50% fijo por incertidumbre de recuperación. No se utiliza para financiar compras ni formar indicadores o simular fills. Se añade únicamente USDT PriceUSD en 2022–2023 y se reutilizan métricas de BTG/CVC adquiridas. Identidad USDT se apoya en el activo dólar Tether del proveedor; es referencia de valoración USD del agregado, no una transferencia de contrato/red. Valor bruto y recorte se informan por separado. Sin ambas métricas el NAV sigue incompleto. No se llama a este marcado dinero liquidado.
• Los objetivos de precio de una posición afectada por evento cierran en la salida programada y conservan el componente USDT hasta el final del bloque, con conversión EUR y costes. Una entrada posterior a un aviso conocido no entra en la máscara. Esto aplica la política anterior; no se elige un día favorable después de observar rendimientos. Se recalculan rangos transversales para esa máscara conocida. El resto de datos/indicadores originales sigue intacto.

La financiación se conserva en USDT como en la primera integración; efectivo EUR es referencia independiente. El gasto fijo sigue separado. Registro fijo72, límites de cobertura, costes modelados y prohibición de promoción automática intactos. Se registrarán escenarios de reparación con nueva huella, misma hipótesis, antes de objetivos corregidos. Se conserva el primer ensayo y se informa explícitamente que hubo una reparación técnica tras sus diagnósticos. El estudio es exploratorio sobre historia ya reutilizada, no prueba ciega.

Cierre de remanentes FTT · corrección de datos de ejecución

27/10/2026. La reparación anterior ya entrenó 95 fechas. CTREND base cerró en 1625,02 EUR sobre 10000 EUR; no se pretende buscar otra parametrización. La referencia conserva 0,6 FTT y la sensibilidad de medio fill conserva hasta 25 FTT que dejan de tener precio al cesar FTT/BUSD. Esto no permite borrar el saldo.

Se localiza el anuncio primario de Binance fe93095a80944d31b42fa7eb2afdb12c, publicado 21/9/2023 04:30: FTT/USDT vuelve 22/9 08:00 y FTT/BUSD cesa 29/9 03:00. El texto español oficial está en https://www.binance.com/es/square/post/1182775 . No hay cambio de unidades: ambos son el mismo token; no es un canje ni una señal nueva. Se admiten exclusivamente cuatro archivos FTTUSDT septiembre–diciembre2023 para valorar/liquidar remanentes. No se agregan a la máscara, indicadores ni objetivos, y no se reentrena.

Ruta de venta: hasta 28/9 se conserva BUSD+USDT; desde 29/9 se usa el mercado directo USDT, sujeto a 21 velas previas completas para costes, mínimos, capacidad y redondeo. La primera fecha de cotización se excluye de costes por apertura intradía; una ausencia de 21 días impide fill pero no borra cotización ni unidades. Para marcado se usa apertura directa desde 23/9, después de apertura y demora del aviso. No se inventa venta: los remanentes bajo mínimo permanecen valorados.

Se repiten únicamente los cinco escenarios de cartera con las MISMAS 95 señales previamente guardadas, sin entrenamiento, optimización ni selección de variantes. Nueva huella/dataset y experimentos en la misma hipótesis35 antes de replay. La reparación anterior queda congelada con sus resultados. Esta corrección no convierte el histórico en una prueba ciega. Los parámetros, costes, umbrales y conclusión negativa del caso base no se cambian.