CTREND: indicadores comprobados; ensayo económico aún bloqueado

Actualizado el 27 de octubre de 2026. No sabemos todavía si CTREND gana con costes. No está aprobada para dinero simulado. La limitación actual no se resuelve esperando al 2 de noviembre.

Qué ha avanzado de verdad

Ya se han calculado los 28 indicadores de CTREND para 1.801 combinaciones de moneda y semana. Las 52 fechas históricas mantienen entre 26 y 40 monedas utilizables y tienen los precios de inicio y final del objetivo propuesto. No se han calculado esos objetivos ni sus ganancias.

También está programado el predictor que combina los indicadores: regresiones por semana y selección elastic net. Se ha probado con datos artificiales, incluyendo una solución matemática independiente de un caso sencillo. Todavía no está entrenado con la historia del mercado ni conectado al libro de simulación.

Cómo se decidirá si merece la pena

La comparación propuesta empieza con los mismos 10.000 EUR, sin aportaciones, para CTREND, una cesta de las mismas monedas disponibles, BTC y efectivo. Se descontarán compra, venta, cambio de moneda y costes de ejecución. La ventana candidata contiene 95 semanas históricas, entre febrero 2022 y diciembre 2023; no obliga a esperar 95 semanas reales. Todavía falta admitir y completar ese tramo.

Antes de ver beneficios se fija una mejora mínima de 3 puntos/año frente a la cesta, límites de caída, incertidumbre estadística y resistencia al doble de costes. Ganar algo en una prueba no bastará. Si faltan precios de una posición o derechos pendientes, el resultado será «no evaluable», nunca una ganancia fabricada ni una pérdida imputada sin prueba.

Reglas detalladas de indicadores, evaluación y costes · Evidencia y lista de puertas pendientes.

Qué significa el coste que aparece ahora

El modelo suma comisión, medio spread y deslizamiento según nominal y volumen previo. Fuera de la exención histórica de BTC, los suelos suman 0,40% por compra y0,40% por venta; puede resultar más caro. El escenario adverso duplica todos esos componentes y reduce capacidad. Se conserva la exención de comisión BTC documentada para parte de 2022–2023, pero nunca se elimina spread/deslizamiento.

Estos porcentajes son supuestos de investigación, no una medición garantizada ni un máximo del coste real. La metodología de spread procede de investigación en acciones; falta contraste para estos mercados cripto. No se han calculado beneficios con ella.

Qué impide arrancar y qué no hay que esperar

• Reglas históricas de ejecución: faltan mínimos, pasos de cantidad y demás filtros con vigencia para los mercados del ensayo. Los avisos confirman que cambiaron; los valores actuales no prueban los de 2021. La búsqueda acotada no ha proporcionado una tabla completa. No se afirma que no exista en otro archivo.
• Derechos de tokens: hay que conciliar inventario y valoración cuando una posición tenga derecho a XYM o BOBA. La distribución de BOBA en Binance global sigue sin acreditarse. No se reemplaza un derecho desconocido por cero.
• Trabajo posterior identificado: admitir intervalos de identidad más allá de febrero 2022, completar exclusivamente esa ventana y EUR/USDT, integrar predictor/costes/libro/derechos y conciliar operaciones. Son tareas nuestras pendientes; no todo es un bloqueo del proveedor.
• Antes de calcular resultados: ficha admitida y una hipótesis registrada en la base de datos. Ninguna se ha registrado dando por resueltas las puertas anteriores.

Qué tienes que hacer tú: no activar botones ni cambiar claves. Por ahora no hay base para recomendar CTREND en simulación. La investigación automática repetitiva se pausa mientras no haya una vía nueva concreta para cerrar la evidencia de ejecución; el ensayo multiactivo del 2/11 continúa separado. Esto no demuestra que CTREND pierda: demuestra que todavía no podemos dar un resultado económico defendible.

Comprobación y límites de esta entrega

88 pruebas relacionadas aprobadas: incluyen fórmulas, coste doble, exención BTC, redondeo, objetivos futuros, regresión y elastic net con datos artificiales. El cálculo histórico de indicadores se repitió con resultados idénticos. Se conserva el plan CMC detenido, los archivos anteriores y los 211 archivos operativos congelados. No se han enviado órdenes ni mensajes, ni cambiado servicios o secretos.

Fuentes de ejecución: tarifas spot, exención temporal BTC, cambios históricos de reglas, filtros oficiales, Corwin–Schultz.

Entrega anterior: disposición y derechos

La respuesta corta

Hemos conseguido una base histórica mucho más amplia. Todavía no sabemos si CTREND gana después de costes y no está aprobada para dinero simulado. Esta entrega resuelve adquisición y descubre problemas verificables; no presenta una descarga como una estrategia rentable. La evaluación económica sigue pendiente y no necesita esperar al 2 de noviembre.

CTREND combina 28 indicadores de precio y actividad para ordenar monedas. El artículo estima el modelo con 52 semanas históricas; eso no obliga a esperar un año desde hoy. Necesitamos reconstruir esas semanas con datos utilizables, luego probar compras que realmente se puedan ejecutar.

Último avance: seis identidades aclaradas y sus históricos comprobados

La ventana histórica se mantiene y ahora tiene más cobertura: entre 26 y 40 monedas en cada una de las 52 fechas. Hemos añadido los datos de seis identidades después de fijar sus intervalos, sin cambiar las fechas para mejorar un resultado. Todavía no se ha entrenado CTREND ni calculado su rentabilidad.

Qué problema se ha resuelto

SNX: el anuncio oficial del emisor identifica las dos direcciones que parecían incompatibles como accesos antiguo y nuevo al mismo token. Se ha contrastado con un paquete oficial leído sin ejecutar su código. Esto cierra la discrepancia de identidad para adquirir su intervalo; no acredita por sí solo toda la serie económica. Para 1INCH, AAVE, ALPHA, SUSHI e YFI coinciden contrato Ethereum, referencias fechadas y 18 decimales. ALPHA sigue incluido aunque el mercado aparezca hoy fuera de servicio.

Sus intervalos se fijaron antes de descargar: SNX desde 10/7/2020; los otros cinco desde 1/1/2021, por el límite de la evidencia recuperada, no porque nacieran entonces. Todos hasta 28/2/2022. Se recibieron los 90 archivos previstos, sin nuevos huecos mensuales ni fallos de capitalización; se excluyó de forma conservadora el primer día de cada intervalo. El plan conserva las 52 fechas anteriores y el margen de etiquetas hasta 18/2/2022.

Qué significan los 28 casos en cuarentena

No los hemos descartado porque pierdan dinero: no hemos calculado sus resultados. Catorce carecen de un vínculo explícito con Binance/USDT en las fuentes revisadas; otros catorce tienen problemas concretos de versión, red, unidades o intervalos. La ausencia de un enlace actual no demuestra que nunca cotizaran. Si una posición ya comprada pierde su cotización, se conservan sus unidades y se bloquea el resultado completo: no se borra ni se le pone precio cero.

Qué ocurre con XYM y BOBA

Tener XEM u OMG podía generar un derecho a recibir otro token. Ese derecho no se convierte automáticamente en euros ni en una venta. El cálculo exige las unidades realmente presentes en el snapshot, aplica mínimos y trata las reservas en órdenes según las condiciones de cada reparto. Conserva el activo original.

La distribución XYM consta completada para el 23/3/2021, pero no equivale a fecha exacta de venta. Para BOBA sigue sin acreditarse la distribución de Binance global; la de Binance.US no sirve como sustituto. Cuando hay un derecho sin valoración defendible, el programa lo deja pendiente y bloquea una rentabilidad total ficticia. Las reglas pasan pruebas de umbrales, reservas, saldos inválidos y posiciones sin precio. Es una pieza preparada, todavía no un simulador CTREND conectado.

Siguiente paso: convertir datos en una prueba económica defendible

La adquisición de estos seis intervalos ya está terminada. Lo siguiente es fijar la adaptación completa: qué fórmula usa cada indicador y objetivo semanal, cuándo está disponible, cómo se trata la máscara de cobertura y cada posición/derecho sin precio. Después se cierra el modelo de ejecución con fuentes y límites explícitos —comisión, spread, deslizamiento, no ejecución, mínimos, EUR/USDT— y sus escenarios base y doble coste. El ejemplo de 0,55% no se presenta como calibración.

Solo tras ese cierre se registra una hipótesis y se calcula el primer ensayo. No necesitamos esperar nuevas semanas reales para hacer este trabajo. Tú no tienes que activar ningún botón. No hay todavía una estrategia nueva aprobada ni beneficios demostrados. El ensayo separado del 2 de noviembre sigue intacto.

Verificación: 62 pruebas relacionadas aprobadas, más conciliación de los 624 recuentos de cobertura. Se conservan los datos y protocolos anteriores.

Registro completo y motivos · Cobertura ampliada y controles.

Fuentes nuevas: transición de proxies SNX, emisor, paquete oficial verificable, revisión histórica Trust Wallet, revisión MetaMask. Las fuentes de eventos anteriores se conservan en el registro.

Entrega anterior: 52 fechas históricas con cobertura suficiente

Hemos resuelto el hueco de calendario sin esperar un año real. La ventana del 18 de febrero de 2021 al 11 de febrero de 2022 tiene 52 fechas semanales consecutivas, con entre 25 y 34 monedas que reúnen 200 días previos consecutivos de precios y métricas válidas. Son entradas disponibles para estudiar el entrenamiento; todavía no son 52 predicciones acertadas, ni un modelo entrenado, ni ganancias.

Cómo hemos elegido las fechas

Primero se completaron las seis identidades nuevas y sus datos de 2020–2021. Esto elevó de 39 a 46 las fechas válidas de las 52 de 2021; las seis primeras todavía fallaban. Antes de consultar meses adicionales se fijó una regla: tomar el primer comienzo semanal desde el que toda la parte restante de 2021 cumplía el mínimo, y completar 52 fechas consecutivas. Resultó el 18/2/2021. Solo después se adquirieron enero y febrero de 2022. No se calculó rentabilidad para elegir el periodo.

Se conservó el calendario de 52 bloques por año del código original; no se cambió a semanas ISO. La última entrada seleccionada es 11/2/2022 y se incluye un margen hasta 18/2 para auditar su posible objetivo posterior. Ese objetivo no está todavía construido ni validado. La disponibilidad será modelada tras el cierre; una fecha de vela no permite decidir al principio de ese día.

Qué monedas y problemas hemos aclarado

• CVC, FTT, OMG y MKR: contratos y unidades delimitados con fuentes identificadas y revisiones históricas de software. MKR comenzó en Binance/USDT el 23/7/2020; su primera vela no se trata como un día completo.
• XMR: el código primario conserva red principal, génesis y 12 decimales entre las revisiones de 2020 y 2023.
• XEM: red NEM y seis decimales, separada de XYM. El primer archivo recibido de XEM/USDT empieza el 24/11/2020; no se afirma que XEM naciera entonces.
• FTT permanece en el registro. Su retirada de noviembre de 2022 sigue documentada. No se supone una venta oportuna ni valor cero de una posición sin mercado.
• SNX sigue pendiente: aparecen dos direcciones de proxy en referencias históricas. Una propuesta primaria explica cambios de implementación sin cambiar direcciones, pero no basta todavía para conciliar exactamente ambos proxies y las series del proveedor. No se empalman por símbolo.

Además, tener XEM podía dar derecho a XYM y tener OMG a BOBA. Una comparación que solo mire el precio de la moneda original puede omitir parte del resultado. Se han conservado fechas, condiciones y umbrales: la distribución de XYM no garantizaba su negociación en Binance; el anuncio BOBA tampoco acredita por sí solo cuándo se pudo vender. Falta una política explícita de valoración, custodia y salida de esos derechos, sin atribuir ingresos ficticios.

Se mantienen 81 archivos mensuales ausentes y 95 observaciones de métricas no admitidas: 85 iniciales de UMA, una de UNI, siete discrepancias pequeñas de ADA y dos días de DCR sin oferta/capitalización en febrero de 2022. No se relajó el control para obtener las 52 fechas. La nueva cobertura pasó 50 pruebas junto con los controles relacionados.

Qué sigue, y qué tienes que hacer tú

No necesitas activar nada. El siguiente trabajo es cerrar el tratamiento de los 34 miembros pendientes, las reglas ante datos ausentes y los repartos de tokens, y convertir esta cobertura en un conjunto admitido. Los 37 comprobados siguen siendo una cola de adquisición, no un nuevo universo que sustituya silenciosamente a los 72. Se conservarán también los casos retirados o sin serie utilizable.

Después se cierran fórmulas y objetivos de entrenamiento, costes base y dobles, conversión EUR/USDT, tamaños mínimos, capacidad, retraso y no ejecución, comparadores con el mismo dinero y el prerregistro. El 0,55% por lado usado como ejemplo no es todavía un coste calibrado para esta investigación. El ensayo separado del 2 de noviembre continúa intacto.

Registro ampliado y sus pruebas · Cobertura completa y 52 fechas.

Fuentes primarias: alta de MKR en Binance, código Monero de junio de 2020, unidades NEM en el SDK, distribución de XYM, condiciones BOBA, propuesta técnica SNX.

Entrega anterior: identidades delimitadas y entrenamiento histórico medido

Ya no estamos contando solo archivos descargados: hemos comprobado cuántas monedas tienen suficiente historial para entrenar. El primer grupo delimitado alcanza el mínimo de 25 monedas en 39 de las 52 fechas de entrenamiento de 2021, no en las 52. Esta carencia se refiere al pasado; no significa esperar 13 semanas desde hoy.

Qué explica las 13 fechas que faltan

En las primeras fechas de enero solo 18 monedas de este subconjunto reúnen los 200 días consecutivos exigidos. Algunas empezaron a cotizar en USDT más tarde: los archivos encontrados de DCR comienzan el 30/7/2020, los de DGB el 20/7 y los de MANA el 6/8. BTG, LPT, QNT y GNO aparecen en este mercado durante 2021; SNT no aporta archivo durante la ventana. Esas fechas describen los archivos recibidos, no una certificación de la primera operación mundial del activo.

También hemos limitado los intervalos de BAL, COMP, CRV y UNI a la primera ancla de identidad recuperada, septiembre de 2020: una limitación de nuestra evidencia no se presenta como fecha de nacimiento real. Las 74 respuestas de archivo ausente se conservan. Los 31 miembros son una cola de adquisición por evidencia; los otros 41 no desaparecen del registro ni se convierten en pérdidas cero.

Se detectan 86 observaciones iniciales sin precio/capitalización utilizables —85 de UMA y una de UNI— y siete pequeñas discrepancias entre precio × oferta y capitalización en ADA, entre el 0,0010% y el 0,0264%. Se mantiene el control estricto previamente usado y se conservan las incidencias; no se aumenta la tolerancia para mejorar el resultado. Un hueco reinicia la cuenta de días consecutivos. Un segundo cálculo independiente concilia los 565 recuentos diarios y los 14.817 días conjuntos.

Cambios de identidad que ya no podemos confundir

• DOT: Binance abrió negociación usando las unidades nuevas. Aplicar después otro factor 100 a sus velas sería un error.
• LEND/AAVE: conversión de 100 a 1; sus precios no se concatenan como si fuera la misma unidad.
• ANT y KNC: las referencias DEX del proveedor apuntan a contratos antiguos mientras Binance documenta migraciones. Sigue pendiente determinar qué versión alimenta la capitalización histórica.
• REP: cambio de contrato y retirada de REP/USDT el 22/12/2022 a las 09 UTC. La fecha de otro exchange no se aplica a Binance global.
• SRM: el aviso de retirada de agosto de 2023 menciona SRM/BUSD, no SRM/USDT. Falta cerrar la fecha del par elegido; no se sustituye por el otro.
• BSV: el símbolo de Binance era BCHSV y se retiró en abril de 2019, antes de nuestra ventana. No se repiten consultas con un símbolo adivinado.

El registro incorpora 14 eventos con fuente y fecha o límite temporal. Para redes nativas se contrastaron revisiones antiguas de Wallet Core por red explícita; para tokens, contratos y decimales en revisiones Git de Uniswap. Son reconstrucciones documentadas, no observación de disponibilidad en tiempo real, ni prueba de ausencia de otros eventos. La identidad habilita la comprobación de datos; todavía no admite el ensayo.

Siguiente paso concreto, sin esperar al calendario

Priorizar las identidades pendientes de CVC, FTT, OMG, MKR, SNX, XEM y XMR, que ya tienen archivo en enero y pueden aclarar la cobertura temprana; mantener las migraciones y retiradas, especialmente FTT y WTC. Buscar las pruebas exactas que faltan, sin volver a descargar muestras resueltas. Si enero de 2021 sigue sin sostener 52 fechas, justificar antes de retornos una ventana histórica que empiece después y completar únicamente esos meses de 2022. No se autoriza recortar el universo a los supervivientes ni entrenar con los 31 como sustitución silenciosa.

Después se fijan fórmulas, costes base/adversos, EUR/USDT, capacidad, mínimos y salidas, referencias del mismo dinero, ficha y una hipótesis SQL. El supuesto anterior del 0,55% por lado sigue sin ser un coste calibrado para CTREND. El ensayo separado del 2 de noviembre permanece intacto.

No necesitas pulsar botones, aportar claves ni esperar a que transcurra un año. La investigación sigue activa con estos pasos; aún no hay una ventaja económica demostrada.

Registro completo y eventos · Cobertura, huecos y recuentos.

Fuentes primarias: referencias de mercado Coin Metrics, contratos Uniswap en junio de 2020, registro Wallet Core en junio de 2020, unidades DOT en Binance, LEND/AAVE, ANT, retirada REP, retirada SRM/BUSD.

Entrega anterior: una fuente alternativa con un mes completo de 46 monedas

Ya hay una vía concreta para seguir: hemos cruzado 46 monedas durante los 31 días de enero de 2021. Son 1.426 velas primarias de Binance, con huellas oficiales verificadas, y datos de precio de referencia, capitalización y volumen de Coin Metrics en esas mismas fechas. Incluyen FTT y WTC; no hemos escogido solo monedas que siguen funcionando hoy.

También se sondearon tres días de enero de cada año 2020–2026 para todos los 111 IDs del catálogo inicial. Entre los 46 candidatos, las tres métricas siguen completas en 44 en enero de 2023 y 2024, 42 en 2025 y 40 en 2026. Son controles de métricas, no pruebas de que sus mercados siguieran abiertos. BNB deja de tener esta capitalización en abril de 2019; DOT y XTZ en 2022. No se rellenan con otra definición. Otros 26 candidatos carecen del archivo USDT de enero de 2021; se conservan como pendientes, sin asumir que no existían otros pares.

Dos decisiones que evitan una prueba engañosa

La capitalización cambia de significado. Coin Metrics valora la oferta corriente emitida, que puede incluir saldos no circulantes. Es distinta de la capitalización circulante de CMC. La alternativa queda definida como adaptación, sin mezclar ambas cifras. Su precio de referencia también pondera una ventana de 61 minutos; no tiene por qué coincidir con la última operación de Binance. Los indicadores deberán mantener los cuatro precios OHLC de la misma fuente.

La fecha del dato no es la hora en que podía conocerse. El cierre etiquetado 4/1 contiene el día 4 completo. La propuesta de disponibilidad modelada usa el cierre más 24 horas; no lo considera conocido al empezar ese mismo día. Falta incorporarla al prerregistro y contrastar un retraso mayor. USD, USDT y EUR siguen separados.

Las monedas retiradas siguen dentro de la investigación

Se han comprobado los archivos originales de dos retiradas. FTT/USDT termina el 15/11/2022 a las 04:29:59.999 UTC y WTC/USDT el 7/12/2023 a las 02:59:59.999 UTC. Sus últimas velas son parciales: el validador las rechaza como días completos. FTT/BUSD tiene datos de todo noviembre, pero cambiar a ese par exigiría una regla previa y conversión de divisa. Una cotización agregada posterior no demuestra que se pudiera ejecutar una venta en el mercado elegido.

Los avisos primarios también documentan cambios de contrato de KNC, REP y GNT. Las fichas de nombres recuperadas de Coin Metrics no certifican esas continuidades. El acceso comunitario a perfiles devuelve 403: se conserva el resultado y no se insiste ni se contrata acceso.

Qué sigue exactamente

Se ha fijado una versión alternativa de admisión, antes de beneficios: registro de 72 candidatos, ventana 15/06/2020–31/12/2023 y mercados al contado contra USDT. Se conserva el arranque histórico de 2021, con entrenamiento histórico y evaluación posterior, incluida la crisis de FTX. El registro no se reduce silenciosamente a los 46 que tienen archivo. No es una réplica del artículo ni un universo libre de sesgo de cobertura.

El trabajo siguiente es cerrar identidad y eventos de esos candidatos, adquirir solo los intervalos admitidos y demostrar cobertura de 25 miembros durante entrenamiento. Después se cierran fórmulas, referencias, costes base/dobles, EUR, mínimos, capacidad, no ejecución y salidas; ficha e hipótesis SQL antes del ensayo. La alternativa ha pasado el sondeo de cobertura; todavía no ha pasado la admisión histórica. Hay trabajo concreto y la continuación sigue activa, sin esperar al 2 de noviembre ni cambiar ese ensayo separado.

Comprobaciones de Coin Metrics y archivos primarios. Fuentes: definición de capitalización, calendario y metodología del precio, archivos Binance, retirada de FTT/USDT, retirada de WTC.

Entrega anterior: el contraste detectó un bloqueo real de calidad

No hay todavía un resultado económico de CTREND. El plan de descarga reciente se ha detenido por inconsistencias de fuente, no por esperar al calendario. Los datos anteriores se conservan; no se han borrado fallos ni convertido estas descargas en una aprobación.

Se fijó antes de retornos un alcance exploratorio top100 reconstruido de 2021 a septiembre de 2026: 348 IDs, 299 fechas. Se recibieron 468 de 667 ventanas previstas, de 209 activos, con 228.491 días por activo dentro de los intervalos. Los 23 vacíos antiguos no aparecen en ese top100; eso resolvía una limitación de cobertura, pero no bastaba para garantizar la calidad. El alcance no queda admitido y no se escoge otra ventana por sus beneficios.

Qué falla exactamente

Al comparar cotizaciones del ranking con las velas diarias del mismo proveedor aparecen 130 observaciones con diferencia de precio superior al 1% y 528 con diferencia de capitalización superior al 1%, en la parte ya recibida. Son discrepancias que requieren explicación, no 658 fallos independientes. Algunas diferencias pequeñas se deben a precisión; no se equiparan a las grandes.

Ejemplo del 25/11/2021, cierre de BTC:

Son agregaciones y mercados distintos: no se impone uno como verdad universal. Pero esa discrepancia impide usar ambos productos de CMC como si fueran un conjunto ya conciliado. En 22 observaciones de controles, pedir ventanas cortas conserva exactamente el mismo OHLC, volumen y capitalización que las ventanas largas: reducir el tamaño de descarga no lo corrige.

Se contrastaron seis fechas nuevas en el HTML original: las 200 filas de cada página coinciden con la API. Los tres controles dominicales presentan mucha mejor concordancia, pero también hay discrepancias en otros domingos del panel. No se ha adoptado “usar domingos” como arreglo automático ni se han recalculado rankings a conveniencia. La capitalización de BTC del 28/01/2021 difiere incluso cuando el precio de cierre coincide.

Identidades y huecos: avances que sí quedan

Se han documentado contratos Ethereum de las siete correspondencias antiguas y separado identificación actual de continuidad histórica. Ninguna se declara plenamente admitida para inversión histórica.

Los huecos de LINK y KCS del 31/07/2022 tienen cotizaciones de control en Bitvavo/EUR y KuCoin/USDT respectivamente. Se conservan separadas: no sustituyen automáticamente una vela agregada USD ni aportan la capitalización que falta. También se han identificado avisos retrospectivos de cambios MKR→SKY y AGIX/OCEAN→FET relevantes para el periodo reciente.

Alternativa identificada en la entrega anterior

Hay una alternativa concreta que merece comprobar: Coin Metrics ofrece acceso público a precio, capitalización y volumen para 111 activos comunes en su catálogo. No equivale a 111 históricos completos. Una muestra de diez activos y ocho fechas recupera 80 observaciones: 72 tienen capitalización positiva; BNB carece de las ocho capitalizaciones. Las velas OHLC de mercado probadas requieren otro nivel de acceso —respuesta 403 conservada, sin contratar nada—, por lo que habría que obtenerlas de fuentes primarias de los exchanges.

Este sondeo inicial de 80 filas se ha ampliado en la última entrega descrita arriba. Las 199 descargas pendientes del plan CMC siguen bloqueadas. No se repiten controles ya fallidos.

No se ha agotado esta alternativa, por lo que la continuación automática sigue activa. No hay una ganancia demostrada ni una estrategia nueva lista para papel. El ensayo multiactivo del 2/11 y sus protocolos permanecen separados.

Fuentes: Bitfinex sobre EDO/PNT, relato de HitBTC sobre MXM, documentación Coin Metrics. Diagnóstico reproducible y controles.

Adquisición inicial conservada

Los dos archivos académicos suman 1.409.011 registros brutos, no 1,4 millones de observaciones admitidas. Tienen 1.082 y 1.903 nombres distintos respectivamente, sin identificador CMC fiable; esos nombres no se suman como si fueran identidades únicas confirmadas. Las muestras se fijaron por fecha y posición en el ranking, antes de calcular rendimientos.

Fuentes primarias: archivo de monedas de Gandal y coautores, archivo de tokens y archivos históricos públicos de CoinMarketCap. Los depósitos académicos tienen licencia CC0; los originales de CMC se conservan en privado. Las cifras públicas son comprobaciones agregadas.

Qué impide dar por terminado el conjunto de datos

Los rankings tienen cuatro puestos ausentes en dos fechas. El 13/5/2023 falta el puesto 168. El 16/9/2023 faltan 41, 104 y 193; la API completa 200 filas incluyendo los puestos 201–203. Esos tres reemplazos se conservan en el original pero se excluyen del top 200 normalizado. La página HTML del mismo día confirma discontinuidades: no es solo un error de nuestro lector. Hay 80.599 filas brutas y 80.596 dentro del rango. No se inventan los cuatro miembros faltantes.

En la muestra antigua, 23 activos devuelven una serie vacía. Las otras siete series incompletas tienen huecos de nacimiento o valores no admisibles. Entre los 23 vacíos, siete nombres encuentran al menos 20 coincidencias semanales de precio con el archivo académico y error mediano menor o igual al 2%: MCO, Eidoo, Maximine Coin, Insight Chain, Linkey, Qubitica y Buggyra Coin Zero. Es una comprobación de correspondencia de precios; todavía no acredita contratos, redes, migraciones ni posibilidad de venderlos. No se han insertado como series admitidas.

Las capitalizaciones antiguas no se pueden empalmar directamente. En 37 días de Bitcoin, los cierres y volúmenes de ambos archivos casi coinciden —diferencia relativa máxima inferior al 0,000005%—, pero las capitalizaciones difieren un 3,61% de mediana y hasta un 20,40%. Son dos extracciones de la misma fuente original, no dos proveedores independientes. La discrepancia es compatible con una distinta referencia temporal de precio: hace falta documentarla; no se ha corregido multiplicando valores a conveniencia. Los rankings y las cotizaciones actuales de CMC sí concuerdan casi exactamente en los controles recientes de BTC y FTT.

Las series estructuralmente válidas no son automáticamente invertibles. Los datos son agregados en USD, no precios de ejecución Bitvavo/EUR. También faltan las comprobaciones de identidad y mercado para el panel amplio, el tipo de cambio y la política de salidas cuando una moneda desaparece. La disponibilidad histórica de estas capturas se tendrá que modelar y declarar; no se ha observado en tiempo real.

En los archivos académicos se detectan 71 filas sin fecha utilizable, 527 filas con OHLC incoherente y numerosas ausencias de capitalización o volumen. Las categorías se solapan. Se conservan las filas originales y las incidencias; no se convierten en precios o costes cero. En la muestra reciente, Aptos carece de 18 días iniciales y EthereumPoW de capitalización positiva en 11 días. No se rellenan con valores de otra fecha.

Costes: qué está fijado y qué no

El supuesto de investigación existente sigue siendo 0,55% por compra y 0,55% por venta: 0,25% de comisión, 0,10% de medio diferencial y 0,20% de deslizamiento. La prueba adversa duplicará esos costes. Son supuestos modelados, no un coste histórico medido para estas 1.007 identidades.

El ensayo multiactivo ya programado dispone de una admisión de costes propia y sigue separado. Se ha leído su manifiesto sellado del 25/10 y sus tarifas, sin alterarlo. No se trasladará automáticamente su cobertura de mercados actuales a monedas desaparecidas o a todos los componentes de CTREND.

Antes de ensayar CTREND deben quedar fijados por escrito: operaciones al contado, demora de ejecución, mínimos, redondeo, capacidad, ejecuciones parciales o fallidas, conversión a EUR y valoración/salida de posiciones sin cotización. Comparación con una cesta equivalente, BTC y efectivo usando el mismo dinero y calendario. No se restará una comisión arbitraria a la rentabilidad publicada por los autores.

Secuencia inicial conservada (el siguiente paso vigente está al principio)

Continuar la preparación; todavía no lanzar CTREND en papel. La falta de prueba no demuestra que la estrategia pierda. Tampoco estos nuevos datos demuestran que gane. No se ha registrado otra hipótesis ni ejecutado un backtest en esta entrega.

El diagnóstico nocturno anterior tiene prioridad sobre esta secuencia inicial: el plan top100 se ha detenido y la fuente alternativa está en evaluación.

• Resolver o delimitar los cuatro huecos de ranking y cerrar identidades de las siete correspondencias candidatas; buscar fuentes primarias para los vacíos restantes. Un hueco no autoriza a borrar retrospectivamente al activo.
• Fijar una ventana y un universo que puedan sostenerse con la cobertura real. Este top 200 reconstruido no es todo el universo del artículo, y la muestra top 100 no constituye un modelo entrenado. Cualquier adaptación se declarará y versionará antes del ensayo; no se escogerá después de ver beneficios.
• Ampliar las velas diarias únicamente a los miembros e intervalos necesarios, conservar salidas, validar continuidad y separar capitalizaciones de diferente definición. Fijar disponibilidad modelada antes de generar señales.
• Con los datos admitidos, registrar una ficha e hipótesis antes del primer cálculo de rentabilidad. Aplicar costes base/adversos y comparar con las referencias; reproducir y conciliar el resultado. Un resultado favorable tendrá que superar además la comprobación de ejecución en el mercado objetivo antes de pasar a dinero simulado.

No tienes que pulsar ningún botón ni conseguir claves nuevas para lo ya realizado. La investigación se mantiene separada del ensayo que arranca automáticamente el 2 de noviembre. Su continuación en este chat depende de que Codex pueda ejecutar la tarea local; los procesos del VPS siguen funcionando por su cuenta.

Verificación y trazabilidad

Cuarenta y una pruebas específicas comprueban identidad equivocada, series vacías, duplicados, fechas, divisas, valores no finitos, capitalización ausente, ventanas susceptibles de remuestreo y rankings incompletos. Incluyen controles del alcance, identidad redirigida, disponibilidad temporal, huellas oficiales, velas parciales y unidades de tiempo en milisegundos/microsegundos. Ruff y formato verificados. Los 211 archivos operativos congelados conservan sus huellas. No se han cambiado protocolos, reiniciado servicios ni enviado órdenes.

Los dos CSV originales coinciden en tamaño y MD5 con Harvard Dataverse. Su formato TAB convertido tiene otra huella y se mantiene separado. En un control inicial se consultó Fuse por una confusión de identificador; el registro previo corrigió NU a CMC 4761, se descargó NuCypher y el error queda documentado. No afectó a resultados económicos, que no se han calculado.

Comprobaciones y límites. Revisión anterior del artículo y código.